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Segunda-feira, 24 de julho de 2017.


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Tabela Punkt & # 243; w Swapowych.


Punkty swapowe stanowią koszt utrzymania pozycji na rynku spot. Odzwierciedlają one disparytet oprocentowania waluty bazowej oraz waluty kwotowanej. Pozycje na parach walutowych, kt & oacute; re nie zostają zamknięte przed 24.00 podlegają o tej godzinie automatycznemu naliczeniu punkt & oacute; w swapowych. Naliczone punkty (ujemne lub dodatnie) stanowią koszt utrzymania pozycji na rynku spot i odzwierciedlają dysparytet waluty bazowej oraz waluty kwotowanej. Wartość dziennego uznania lub obciążenia rachunku punktami swapowymi wynika z zastosowania poniższego wzoru:


Wielkość pozycji (nominał transakcji) * wielkość punkt & oacute; w swap * wielkość punktu dla danego instrumentu * kurs PLN.


Rozpatrując powyższy wz & oacute; r na przykładzie pozycji długiej na parze EURUSD o nomeal 1 lote:


- zawierając pozycję długą o nominale jednego lota otwieramy pozycję wartą 100 000 EUR, kt & oacute; ra dla tej pary jest walutą bazową,


- wielkość punkt & oacute; w swap wynikająca z disparytetu st & oacute; p procentowych w tygodniu 11-15 lipca wynosi: -5.5991,


- para EURUSD kwotowana jest do pięciu miejsc po przecinku więc jeden punkt to 0.00001,


- kurs średni USDPLN w dniu 15.07.2016 r. wynosił około 3.9680.


Podkładając powyższe wartości do wzoru otrzymujemy wartość punkt & oacute; w swap, kt & oacute; re będą naliczane przez fim de semana 15-17 lipca 2016 r. (codziennie o 24.00):


Także łączna wartość punkt & oacute; w swap za piątek sobotę i niedzielę wyniesie: 66.66.


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Piątek, 16 de outubro de 2009.


Czym są punkty swapowe? Przykład pary walutowej EURRON.


Opłaty wynikające z przetrzymywania pozycji, które powstają z różnic stóp procentowych walut tworzących parę. Koszty finansowania niezrealizowanych zysków i strat z przetrzymywanej pozycji.


Podsumowując, punkty swapowe wynikają z różnic stóp procentowych oraz kosztów finansowania naszej pozycji, jakie ponosi broker. Moje obserwacje prowadzą do wniosku, że duży disparytet stóp procentowych, taki jak między euro a lejem rumuńskim, prowadzi do powstania dodatnich swapów (zyskownych) dla kupujących leje a mocno ujemnych dla kupujących euro.


od swapów nie dostajemy swapów wycena naliczonych swapów w PLN jest ustalana raz i sie nie zmienia przy zmianie wyceny pozycji biuro maklerskie nalicza swapy o północy, kiedy obowiązują najszersze Spready um więc zarabia przy przeliczaniu naszych swapów swapy EURRON obliczane są przez Kursy krzyżowe um więc najpierw lej jest przeliczany na euro po kursie kupna leja u brokera a później euro na złotówki przy kursie kupna euro i brokera. Para oznacza, że ​​nasze dodatnie swapy są "okrajane" przez brokera o kilka procent. Raz naliczone swapy nie są już jednak okrajane ponownie. P. S. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie, które pozwolą dalej rozwijać temat swapów i za korekcje ewentualnych błędów / uproszczeń w powyższym wpisie.


6 preocupado:


Ciekawy wpis, z tymi swapami zawsze są problemy, chociaż na najpopularniejszych parach typu EURUSD sa one minimalne przez stopy o których wspomniałes. Sam szukałem mozliwości zarobienia na ich różnicy a tu prosze wszystko jak na dłoni.


Moje obserwacje nie potwierdzają opinii, że XTB jest slaby. Z tego co zauważylem, narzekają na XTB glównie traderzy, kórzy robią wiele i często transakcji na glównych parach walutowych.


Bardzo fajny wpis! Właśnie szukałem wyjaśnienia tego wszystkiego - i w końcu znalazłem. THX!


Anonimowy, wpis sprzed 2 lat ale ciągle aktualny i opisuje problematyczny temat. Cieszę się, że pomógł!


Dzięki że ktoś poruszył dez temat. Z moich doświadczeń wynika iż na rynku FX najmniejszym & quot; krawcem & quot; ze swapów jest SAXOBANK a najwięcej & quot; kroi & quot; TMS XTB oraz IDMSA.


Mi też się przydał, po 6 latach!


Komentarze niecenzuralne, nie odnoszące si poste, pisane tylko w celach marketingowych i z użyciem opcji Anonimowy - będą usuwane.


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